Стратегия Автомат КАЛАШНИКОВА
«Автомат КАЛАШНИКОВА – полностью автоматическая стратегия. Реальность и ожидания совпадают на 95%. Справляется с поставленными ей задачами почти всегда, надежна, как и русский автомат».
Александр Бутманов
Основатель, Управляющий партнёр, CEO компании DTI-Algorithmic
Стратегии на графике:
Стратегия подходит для инвесторов, которые хотят участвовать в основном рыночном тренде, не теряя деньги на моментных колебаниях цен.
Рекомендуемый временной горизонт инвестиций – от 6 месяцев.
Цель стратегии:
Непрерывное формирование доходности как на растущем, так и на падающем рынке.
Ключевые пункты:
- Автоматическая стратегия;
- 500 наиболее ликвидных акций NYSE и 50 наиболее ликвидных ETF;
- Комбинация технических/количественных факторов и фундаментального анализа;
- Предикативная модель, отличающая фундаментальные экономические сдвиги от «белого шума».
Инвестиционная философия стратегии:
Один из лучших способов заработать деньги — это меньше терять на рыночных спадах. Чтобы выйти на уровень безубыточности, для каждой просадки в 50%, инвестор должен сделать прирост на 100%.
Поэтому крайне важно иметь защиту от просадки в своем портфеле, чтобы сохранить активы.
Процесс:
Исторические данные свидетельствуют об отрицательной корреляции между S&P500 и индексом VIX, который считают ежемесячным измерителем страха индекса S&P500.
Собственный алгоритм сигналов-триггеров, следящий за динамикой VIX, помогает распознать в какой момент времени в портфеле должно быть больше позиций на продажу актива, а в какой больше позиций на покупку. Торговая частота зависит от волатильности рынка. Стратегия может быть ликвидирована в любой момент торгов без каких-либо проблем с ликвидностью или ограничений синхронизации.
Показатели доходности:
В периоды, когда торговый сигнал не идентифицируется рыночный тренд, стратегия направлена на выход в кеш.
Доходность
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Автомат Калашникова |
S&P500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 4.31% | 4.22% | -0.66% | -0.72% | 1.78% | 1.65% | -2.48% | 2.34% | 3.21% | 3.65% | 4.13% | 12.96% | 34.39% | 18.42% |
| 2016 | 3.05% | 2.00% | -2.05 | 2.70% | 4.85% | -1.25% | 2.91% | 0.10% | 0.06% | 3.4% | -4.13% | 1.36% | 13.00% | 11.96% |
| 2015 | -3.09% | 5.34% | -1.49 | 2.20% | 1.23% | 1.92% | 1.85% | -5.82% | 5.60% | 6.63% | 0.34% | 2.15% | 16.86 | 1.38% |
| 2014 | -3.35% | 4.32% | 0.79% | 0.66% | 1.93% | 1.96% | -1.33 | 3.74%% | -1.31% | -1.54% | -2.61% | -2.45 | 6.03% | 13.69 |
| 2013 | 3.69% | 1.21% | 3.61% | 1.83% | 3.54% | -1.79% | 4.48% | -0.65% | 2.53% | 4.40% | 2.82% | 2.45% | 28.12% | 32.39% |
| 2012 | 3.15% | 4.12% | 3.06% | 2.63% | -5.71% | 1.48% | 2.91% | 2.38% | 2.71% | -1.73% | 0.54% | 0.85% | 16.09% | 16.00 |
| 2011 | 2.22% | 3.30% | -2.50% | 2.74% | -1.06% | -7.74% | -2.51% | 5.53% | 5.30% | 5.09% | -2.43% | 5.23% | 13.44% | 2.11% |
| 2010 | -3.18% | 2.49% | 5.79% | 1.47% | 7.16 | -5.07% | 5.94% | -0.30% | -0.79% | 3.62% | 0.00% | 6.39% | 23.49% | 15.06% |
| 2009 | -12.01% | 18.89% | 5.00% | 9.43% | 5.56% | 3.81% | -9.20% | 3.51% | 3.36% | -1.83% | 5.86% | 2.29% | 28.67% | 26.46% |
| 2008 | 12.54% | -1.34% | 3.37% | 2.66% | 1.43% | -7.93% | 13.17% | 1.47% | 11.12% | 11.80% | -7.21% | 5.00% | 46.08% | -37.00% |
| 2007 | 0.99% | -1.86% | 1.10% | 4.21% | 3.22% | -1.39% | 0.32% | 7.60% | 4.00% | 1.60% | -3.19% | -4.35% | 12.25% | 5.49% |
Условия:
2/20
2%. Взимается раз в квартал по 0.5% от средней стоимости чистых активов.
20 % от положительного результата — комиссия за успех. Снимается 1 раз в квартал. Не включая налоги и брокерские/биржевые сборы.:
Полгода
Минимальный срок инвестиций, но так как каждый клиент открывает собственный счет, сроки не ограниченны. Вы можете отключить нас от управления вашим счетом в любое время.
50 000
USD — минимальный депозит брокерского счета для счетов в Interactive Brokers.
Без ограничений
Допустимое количество снятий, депозитов, переводов — не ограничено.
* Прогнозируемая прибыль не гарантируется. Инвестирование в акции, торгуемые на бирже, сопряжено с определенной степенью рисков, которые невозможно предвидеть. Прогнозируемая доходность инвестиций рассчитывается в соответствии с нашими предыдущими результатами. DTI Algorithmic оставляет за собой право использовать другие инвестиционные инструменты (не упомянутые выше) для защиты капитала от убытков. Минимальный инвестиционный период: 6 месяцев с момента финансирования. Минимальный депозит: 50 000 долларов США или эквивалентная сумма в другой валюте. Вывод средств: поскольку мы делаем все инвестиции на личные брокерские счета клиента, только клиент имеет доступ к своим средствам и может в любое время снимать или переводить деньги.