Стратегия Автомат КАЛАШНИКОВА

«Автомат КАЛАШНИКОВА – полностью автоматическая стратегия. Реальность и ожидания совпадают на 95%. Справляется с поставленными ей задачами почти всегда, надежна, как и русский автомат».

Александр Бутманов
Основатель, Управляющий партнёр, CEO компании DTI-Algorithmic

Стратегии на графике:

Стратегия подходит для инвесторов, которые хотят участвовать в основном рыночном тренде, не теряя деньги на моментных колебаниях цен.

Рекомендуемый временной горизонт инвестиций – от 6 месяцев.

Минимальная сумма для инвестирования 50000
Валюта USD
Рекомендуемый временной горизонт инвестиций от 6 месяцев
Уровень риска минимальный
Потенциальная доходность 18%*годовых
Цель стратегии:

Непрерывное формирование доходности как на растущем, так и на падающем рынке.

Ключевые пункты:
  • Автоматическая стратегия;
  • 500 наиболее ликвидных акций NYSE и 50 наиболее ликвидных ETF;
  • Комбинация технических/количественных факторов и фундаментального анализа;
  • Предикативная модель, отличающая фундаментальные экономические сдвиги от «белого шума».
Инвестиционная философия стратегии:

Один из лучших способов заработать деньги — это меньше терять на рыночных спадах. Чтобы выйти на уровень безубыточности, для каждой просадки в 50%, инвестор должен сделать прирост на 100%.
Поэтому крайне важно иметь защиту от просадки в своем портфеле, чтобы сохранить активы.

Процесс:

Исторические данные свидетельствуют об отрицательной корреляции между S&P500 и индексом VIX, который считают ежемесячным измерителем страха индекса S&P500.

Собственный алгоритм сигналов-триггеров, следящий за динамикой VIX, помогает распознать в какой момент времени в портфеле должно быть больше позиций на продажу актива, а в какой больше позиций на покупку. Торговая частота зависит от волатильности рынка. Стратегия может быть ликвидирована в любой момент торгов без каких-либо проблем с ликвидностью или ограничений синхронизации.

Показатели доходности:
Стандартное месячное отклонение 4,63%
Стандартное отклонение в годовом исчеслении 16.05%
Лучший Месяц 13,7%
Худший Месяц -12,01%
% Позитивных Месяцев 66,96%
Мах прибыльных Месяцев подряд 8
Мах отрицательных Месяцев подряд 3
Коэффициенты
Шарп 2.2
Сортино 2,42

В периоды, когда торговый сигнал не идентифицируется рыночный тренд, стратегия направлена на выход в кеш.

Доходность
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Автомат
Калашникова
S&P500
2017 4.31% 4.22% -0.66% -0.72% 1.78% 1.65% -2.48% 2.34% 3.21% 3.65% 4.13% 12.96% 34.39% 18.42%
2016 3.05% 2.00% -2.05 2.70% 4.85% -1.25% 2.91% 0.10% 0.06% 3.4% -4.13% 1.36% 13.00% 11.96%
2015 -3.09% 5.34% -1.49 2.20% 1.23% 1.92% 1.85% -5.82% 5.60% 6.63% 0.34% 2.15% 16.86 1.38%
2014 -3.35% 4.32% 0.79% 0.66% 1.93% 1.96% -1.33 3.74%% -1.31% -1.54% -2.61% -2.45 6.03% 13.69
2013 3.69% 1.21% 3.61% 1.83% 3.54% -1.79% 4.48% -0.65% 2.53% 4.40% 2.82% 2.45% 28.12% 32.39%
2012 3.15% 4.12% 3.06% 2.63% -5.71% 1.48% 2.91% 2.38% 2.71% -1.73% 0.54% 0.85% 16.09% 16.00
2011 2.22% 3.30% -2.50% 2.74% -1.06% -7.74% -2.51% 5.53% 5.30% 5.09% -2.43% 5.23% 13.44% 2.11%
2010 -3.18% 2.49% 5.79% 1.47% 7.16 -5.07% 5.94% -0.30% -0.79% 3.62% 0.00% 6.39% 23.49% 15.06%
2009 -12.01% 18.89% 5.00% 9.43% 5.56% 3.81% -9.20% 3.51% 3.36% -1.83% 5.86% 2.29% 28.67% 26.46%
2008 12.54% -1.34% 3.37% 2.66% 1.43% -7.93% 13.17% 1.47% 11.12% 11.80% -7.21% 5.00% 46.08% -37.00%
2007 0.99% -1.86% 1.10% 4.21% 3.22% -1.39% 0.32% 7.60% 4.00% 1.60% -3.19% -4.35% 12.25% 5.49%
Условия:

2/20
2%. Взимается раз в квартал по 0.5% от средней стоимости чистых активов.
20 % от положительного результата — комиссия за успех. Снимается 1 раз в квартал. Не включая налоги и брокерские/биржевые сборы.:

Полгода
Минимальный срок инвестиций, но так как каждый клиент открывает собственный счет, сроки не ограниченны. Вы можете отключить нас от управления вашим счетом в любое время.

50 000
USD — минимальный депозит брокерского счета для счетов в Interactive Brokers.

Без ограничений
Допустимое количество снятий, депозитов, переводов — не ограничено.

* Прогнозируемая прибыль не гарантируется. Инвестирование в акции, торгуемые на бирже, сопряжено с определенной степенью рисков, которые невозможно предвидеть. Прогнозируемая доходность инвестиций рассчитывается в соответствии с нашими предыдущими результатами. DTI Algorithmic оставляет за собой право использовать другие инвестиционные инструменты (не упомянутые выше) для защиты капитала от убытков. Минимальный инвестиционный период: 6 месяцев с момента финансирования. Минимальный депозит: 50 000 долларов США или эквивалентная сумма в другой валюте. Вывод средств: поскольку мы делаем все инвестиции на личные брокерские счета клиента, только клиент имеет доступ к своим средствам и может в любое время снимать или переводить деньги.